JoVE Logo

Sign In

6.15 : סיכון ותשואה בתיק השקעות

סיכון ותשואה בתיק השקעות הם מושגים בסיסיים בניהול השקעות, המספקים תמונה של התגמולים הפוטנציאליים מהשקעות והסיכונים הננקטים כדי להשיג את התגמולים הללו. הקשר בין סיכון לתשואה הוא מרכזי בקבלת החלטות השקעה מושכלות ובבניית תיק אופטימלי.

סיכון תיק השקעות מתייחס לאי-ודאות ולשונות בתשואות שניתן להפיק מתיק השקעות. הוא מושפע מהתנודתיות של הנכסים הבודדים בתיק וכיצד הם מתקשרים זה עם זה. סיכון תיק גבוה מרמז על פוטנציאל לסטיות משמעותיות מהתשואות הצפויות, הן חיוביות והן שליליות.

תשואה של תיק השקעות היא הרווח או ההפסד שנוצרו על ידי התיק במהלך תקופה ספציפית. היא משקפת את הביצועים המשותפים של כל הנכסים בתוך התיק, כולל הכנסות מדיבידנדים, ריבית, ורווחי הון. התשואה של תיק השקעות קשורה באופן טבעי לפרופיל הסיכון שלו; באופן כללי, תיקים עם סיכון גבוה נוטים לספק תשואות גבוהות יותר, בעוד שתיקים עם סיכון נמוך נוטים להציע תשואות יציבות יותר אך נמוכות יותר.

תנודתיות מודדת את מידת השונות בתשואות מהתוצאה הצפויה במהלך תקופה נתונה. שונות זו מושפעת מגורמים כגון תנאי שוק, מחזורי כלכלה ואירועים ספציפיים הפוגעים בנכסים או במגוון תחומים. תנודתיות גבוהה מעידה על אי-ודאות רבה יותר בתשואות, מה שמוביל להגדלת הסיכון. בדרך כלל, תיקים בעלי סיכון גבוה צפויים לספק תשואות גבוהות יותר כדי לפצות על האי-ודאות המוגברת ופוטנציאל ההפסדים המשמעותיים. מצד שני, תיקים בעלי סיכון נמוך מספקים בדרך כלל תשואות יציבות יותר, אם כי נמוכות יותר, עם סיכון מינימלי להפסדים משמעותיים.

Tags

Portfolio RiskPortfolio ReturnInvestment ManagementRisk And Return RelationshipAsset VolatilityExpected ReturnsCapital GainsDividendsMarket ConditionsEconomic CyclesVolatility MeasurementHigher risk PortfoliosLower risk PortfoliosInvestment Decisions

From Chapter 6:

article

Now Playing

6.15 : סיכון ותשואה בתיק השקעות

Risk and Return

117 Views

article

6.1 : סיכון

Risk and Return

355 Views

article

6.2 : תשואות

Risk and Return

165 Views

article

6.3 : סוגי סיכונים

Risk and Return

161 Views

article

6.4 : סוגי סיכון: סיכון שיטתי

Risk and Return

152 Views

article

6.5 : סיכון בלתי שיטתי

Risk and Return

157 Views

article

6.6 : שיעור התשואה צפוי

Risk and Return

99 Views

article

6.7 : הקשר בין סיכון ותשואה

Risk and Return

256 Views

article

6.8 : שונות

Risk and Return

84 Views

article

6.9 : סטיית תקן

Risk and Return

177 Views

article

6.10 : פרמיית סיכון

Risk and Return

114 Views

article

6.11 : ביטא

Risk and Return

135 Views

article

6.12 : קו ניירות הערך (SML)

Risk and Return

215 Views

article

6.13 : מודל לתמחור נכסי הון (CAPM): מבוא

Risk and Return

175 Views

article

6.14 : מודל לתמחור נכסי הון (CAPM): יישום

Risk and Return

162 Views

See More

JoVE Logo

Privacy

Terms of Use

Policies

Research

Education

ABOUT JoVE

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved